清明節(jié)后首個(gè)交易日,國(guó)債期貨仿真三個(gè)合約走勢(shì)出現(xiàn)分化。業(yè)內(nèi)人士分析,近期資金面趨緊,這將使得國(guó)債期貨仿真合約的價(jià)格承壓。
截至昨日仿真交易收盤,TF1206報(bào)收于98.03元,較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲0.01元,漲幅0.01%;TF1209報(bào)收于98.03元,下跌0.02元,跌幅0.02%;TF1212平盤報(bào)收在98.03元,上漲0.02元,漲幅0.02%
從成交持倉(cāng)來(lái)看,三個(gè)合約總成交量為28913手,較平時(shí)每日3萬(wàn)余手的成交有所下降。
昨日總持倉(cāng)為84524手,其中TF1206持倉(cāng)減少而其余兩合約持倉(cāng)增加,并且全天仿真交易成交金額逾283億元?偝謧}(cāng)與成交金額較節(jié)前最后一個(gè)交易日均有所下降。
就仿真合約近期走勢(shì),中國(guó)國(guó)際期貨分析師汪誠(chéng)指出,從昨日資金面來(lái)看,各期限質(zhì)押式回購(gòu)利率均上揚(yáng),銀行間市場(chǎng)資金面偏緊,這將對(duì)國(guó)債期貨仿真合約的價(jià)格形成一定壓力,并且隨著質(zhì)押式回購(gòu)利率的走高,TF1206合約理論上的期現(xiàn)套利空間將消失。